วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557
| บทที่ 1: บทนำ |
- Value at Risk คืออะไร
- กำเนิด VaR
- ข้อดีของ VaR
- ข้อเสียของ VaR
- วิธีการวัด VaR
|
| บทที่ 2: การวัด VaR ในกรณีที่พอร์ตมีหุ้นอยู่เพียงตัวเดียว |
- วิธีจำลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต (Historical Simulation)
- วิธีเดลต้าปกติ (Delta Normal Approach)
- วิธีจำลองแบบ มอนติ คาร์โล (Monte Carlo Simulations)
- เปรียบเทียบ VaR ที่วัดได้จากการวัดในแต่ละวิธี
- การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing)
- การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing)
|
| บทที่ 3: การวัด VaR ในกรณีที่พอร์ตมีหุ้นอยู่หลายตัว |
- Diversification กับความเสี่ยงของพอร์ต
- Diversified และ Undiversified VaR
- ตัวกรณีศึกษาประจำบท
- การคำนวณโดยใช้วิธี Historical Simulation
- การคำนวณโดยใช้วิธี Delta Normal
|
| ภาคผนวก: ที่มาของสูตรการคำนวณ Incremental
VaR (IVaR) และ Beta |
- Derivation of IVaR
- Beta: อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเพิ่มน้ำหนักของหลักทรัพย์ในพอร์ต
|
หนูสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงคะ
ตอบลบ