วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557








บทที่ 1: บทนำ
  • Value at Risk คืออะไร
  • กำเนิด VaR
  • ข้อดีของ VaR
  • ข้อเสียของ VaR
  • วิธีการวัด VaR
บทที่ 2: การวัด VaR ในกรณีที่พอร์ตมีหุ้นอยู่เพียงตัวเดียว
  • วิธีจำลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต (Historical Simulation)
  • วิธีเดลต้าปกติ (Delta Normal Approach)
  • วิธีจำลองแบบ มอนติ คาร์โล (Monte Carlo Simulations)
  • เปรียบเทียบ VaR ที่วัดได้จากการวัดในแต่ละวิธี
  • การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing)
  • การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing)
บทที่ 3: การวัด VaR ในกรณีที่พอร์ตมีหุ้นอยู่หลายตัว
  • Diversification กับความเสี่ยงของพอร์ต
  • Diversified และ Undiversified VaR
  • ตัวกรณีศึกษาประจำบท
  • การคำนวณโดยใช้วิธี Historical Simulation
  • การคำนวณโดยใช้วิธี Delta Normal
ภาคผนวก: ที่มาของสูตรการคำนวณ Incremental VaR (IVaR) และ Beta
  • Derivation of IVaR
  • Beta: อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเพิ่มน้ำหนักของหลักทรัพย์ในพอร์ต

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © รวมหนังสือหุ้น ความรู้เรื่องการลงทุน - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -